Такая волатильность характерна для низкорисковых активов. Сниженные риски обычно означают не только минимальную вероятность потерять средства, но и невозможность их преувеличить. Как правило, такие активы не приносят высокую инвестиционную прибыль, а лишь сохраняют капитал от обесценивания и инфляции. Волатильность – фактор риска для непрофессиональных инвесторов и источник заработка для трейдеров.
Высокая волатильность — это плохо или хорошо?
Под доходностью здесь имеется ввиду разница между открытием и закрытием свечи, то есть какое расстояние цена прошла за определенный период времени. Если его значения покидают установленные уровни (на примере ниже это +100 и -100) — цена становится перекупленной или перепроданной, а вместе с тем и повышается волатильность. Волатильность — один из главных параметров, которые берут во внимание крупные трейдеры. Именно от состояния волатильности зависят торговые риски. Показатели волатильности можно использовать в торговой стратегии.
Клуб Empirix Prime для системных рациональных эффективных трейдеров
Подобные индикаторы можно использовать в любой стратегии в качестве фильтров. Например, если волатильность растет, трейдер сможет увидеть это на графике в реальном времени и принимать определенные торговые решения. Предположим, среднесуточная волатильность валютной пары EUR/USD составляет 70 пунктов. Трейдер рассматривает возможность открытия длинной позиции.
Основные отличия демо, центовых и реальных счетов
В течение дня, цена уже прошла 60 пунктов в сторону роста. В такой ситуации открывать сделку на покупку вряд ли стоит. Трейдеры с помощью календарей макроэкономической статистики могут заранее получать сведения о важных событиях на рынке и принимать соответствующие решения.
Как использовать волатильность в своих целях
К 1992 году фунт стерлингов был сильно переоценен по отношению к марке и при этом торговался у нижней границы своего диапазона. На это и обратил внимание Джордж Сорос — глава собственного хедж-фонда Quantum Fund. «Волатильность — это не просто расстояние между минимумами и максимумами цены, а величина отклонения от трендовости актива», — дает определение термина «Открытие Брокер». Логика RVI построена на разнице цен и предполагает, что при бычьем тренде цены закрытия выше цен открытия. Однако это не правило – RVI можно использовать при любой рыночной ситуации, но при восходящем тренде его сигналы немного «чище».
Еще один пример того, как можно использовать волатильность в трейдинге. Предположим, на графике появляется разворотный свечной паттерн молот. Причем валютная пара уже практически подошла к своему предельному значению по среднесуточной волатильности. Соответственно, ожидать того, что паттерн сломается уже не стоит.
Когда рынки проходят сильные скачки, инвесторы и трейдеры “ставят” на продолжение волатильности. В свою очередь, это вызывает еще большую волатильность. Пример – финансовый кризис 2008 года, когда, боясь краха мировых рынков, трейдеры обвалили индекс Доу-Джонса (DJIA) более, чем на 777 пунктов. Наиболее известный показатель ожидаемой волатильности — индекс VIX, который рассчитывается на основе опционов на индекс S&P 500. Низкая ликвидность часто приводит к высокой волатильности, так как даже небольшие сделки могут существенно повлиять на цену актива. Некоторые активы демонстрируют регулярные колебания волатильности, связанные с сезонными факторами.
Как правило, она зависит от цен на энергоносители и политической обстановки. Низкая и снижающаяся волатильность характерны для роста цены. Если волатильность продолжает снижаться, это может быть «бычьим» признаком. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
- 82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.
- Благодаря этому трейдеры имеют возможность получать прибыль от сделок.
- Обычно периоды низкой волатильности на рынке сменяются периодами ее всплеска.
- А многие непрофессиональные инвесторы успели купить их с существенным дисконтом.
И цена начинает то резко расти, то столь же резко падать. Индикатор волатильности ATR (average true range) измеряет разницу между high и low, а затем сглаживает результат. Поэтому ATR универсален и может измерять волатильность валютных пар (например, волатильность рубля к доллару), акций, криптовалют и любых других активов на любых периодах. Простыми словами волатильность рынка – это частота и величина движения цены вверх или вниз.
Однако с началом европейской сессии, евродоллар становится более волатильным, появляются тренды и количество пройденных ценой пунктов возрастает. Для этого берется максимальное значение цены за период и от него отнимается минимальное. Вместе с аналитиками фонда он понял, что в какой-то момент курс фунта может обвалиться, поэтому можно начать спекулировать, пока Лондон удерживает курс от падения. Сделать это можно, оказывая на валюту давление и подталкивая ее к обвалу, чтобы потом заработать на разнице курса. Волатильность цены на тот или иной актив повышается, как правило, под влиянием трех факторов, пишет издание The Balance. Покажем пример сделки с помощью индикатора волатильности RVI.
С начала марта и до 18 марта 2020 года VIX вырос более чем в два раза. Это произошло на фоне обвала американских фондовых индексов. Ниже несколько принципов торговли с учетом рыночной волатильности. В русский язык термин «волатильность» пришел из английского языка. Он произошел от слова volatile, что в переводе на русский означает «неустойчивый», «непостоянный».
Индикаторы волатильности помогают определять «живые» рынки, а не точки «перегрева». Этим они отличаются от скользящей средней и других индикаторов теханализа (RSI, MACD, Полосы Боллинджера и т. д.). График инструментов с сильной волатильностью выглядит как резкие «волны» с крутыми взлетами и падениями. У менее волатильных активов более стабильные графики, рынок движется внутри относительно узкого диапазона. Волатильность – характеристика, сообщающая о способности торгового инструмента менять свою стоимость на коротком промежутке времени. Простыми словами, чем чаще меняется цена криптовалюты или акции, тем более волатильным считается этот актив.
Определить эту характеристику для каждой валютной пары можно вручную. Например, подсчитав дневную волатильность для пары EUR/USD по любой свече D1. В 1990 году к этой системе присоединилась Великобритания — теперь она тоже должна была удерживать стоимость своей валюты в четком диапазоне.
Вероятнее всего, паттерн сформируется до конца и можно будет открывать сделку на покупку. Стоп Лосс лучше всего выставлять ниже свечного паттерна молот. Знания о том, какая средняя волатильность может быть по той или иной валютной паре, можно фильтровать свои торговые сигналы и получать больше прибыли. С помощью знаний о волатильности, трейдер также может ограничивать свои торговые риски.
К примеру, если цена акции изменяется в течение дня в пределах ± 1%, то маловероятно, что она в следующие несколько дней начнет изменяться в пределах ± 3%. Очевидно, что валютные пары с низкой волатильностью относятся к самым надёжным, с ними проще отслеживать и фиксировать убытки. С другой стороны, больших прибылей от таких пар ждать не приходится, особенно при краткосрочной торговле. Существует расхожее мнение, что пары с высокой исторической волатильностью непредсказуемы.
